本周（2025.02.17-2025.02.21，下同）beta因子和动量因子取得显着正收益（1.26%和0.61%），商场动量效应显着；盈余因子和杠杆因子取得显着负收益（-0.45%和-0.31%）。

  沪深300股票池中，本周体现较好的因子有单季度运营收入同比增长率(2.84%)、总资产增长率(2.84%)、净赢利断层(2.53%)。体现较差的因子有日内动摇率与成交金额的相关性(-1.19%)、动量调整大单(-1.33%)、市盈率因子(-2.14%)。

  中证500股票池中，本周体现较好的因子有单季度盈余同比增长率(1.66%)、单季度运营收入同比增长率(1.53%)、单季度净赢利同比增长率(1.44%)，体现较差的因子有EPTTM分位点(-2.24%)、市盈率因子(-2.50%)、市盈率TTM倒数(-3.09%)。

  流动性1500股票池中，本周体现较好的因子有总资产增长率(2.43%)、单季度运营收入同比增长率(1.98%)、5日回转(1.90%)。体现较差的因子有市净率因子(-3.12%)、市盈率因子(-3.50%)、市盈率TTM倒数(-3.74%)。

  本周，净资产增长率因子在通讯职业体现较好，净赢利增长率因子在房地产职业体现较好。每股净资产因子在通讯职业体现较好，每股运营赢利TTM因子在通讯、汽车职业体现较好。5日动量因子在国防军工、医药生物、汽车职业动量效应显着，在通讯职业回转效应显着；1月动量因子在机械设备、汽车职业动量效应显着，在通讯职业回转效应显着。估值类因子中，BP因子在大都职业体现一般；EP因子在通讯职业体现较好。对数市值因子在通讯、机械设备职业体现较好；残差动摇率因子在建筑材料职业体现杰出，流动性因子在机械设备、家用电器、电气设备职业体现较好。

  本周PB-ROE-50组合在全商场股票池中取得超量收益。中证500股票池中取得超量收益-0.18%，中证800股票池中取得超量收益-1.02%，全商场股票池中取得超量收益0.98%。

  本周私募调研盯梢战略获取正超量收益。公募调研选股战略相对中证800取得超量收益-1.01%，私募调研盯梢战略相对中证800取得超量收益3.42%。

  本周大宗买卖组合相对中证全指取得超量收益，大宗买卖组合相对中证全指取得超量收益3.63%。

  本周定向增发组合相对中证全指超量收益呈现回撤，定向增发组合相对中证全指取得超量收益-0.09%。